Sanlam Multi-Manager International开发定量风险分析仪表板

SMMI的分析师发现，他们在给资产类别和资产管理公司分配权重、跟踪输入以及共享分析结果方面存在效率低下的问题。该团队此前依赖于微软^®Excel^®用于分析任务的电子表格，但是复杂的计算花费的时间太长，并且跟踪和维护多个电子表格是一种负担。SMMI最初考虑使用Microsoft开发一个定制解决方案^®Visual Basic^®但他们认为，对于他们需要执行的严格定量计算来说，这将过于缓慢。

分析师们希望用加速分析、简化数据管理、集成风险输入建模、投资组合优化和数据可视化的应用程序来取代他们的基于电子表格的解决方案。

SMMI分析师使用MATLAB构建和部署投资风险仪表板以及潜在的风险建模和优化组件。

在MATLAB中，该团队建模了风险输入，包括波动性、相关性和协方差，并将它们存储在一个SQL数据库中，便于在引用的工作名称下访问。

利用MATLAB、Financial Toolbox™和Optimization Toolbox™，他们开发了算法，使用Black-Litterman框架在有效前沿生成优化的投资组合。Black-Litterman先验和后验收益是根据投资策略师的存储风险输入和市场观点计算的。

为了计算风险度量，该团队使用组件对象模型(COM)接口从MATLAB应用程序访问Sungard APT风险引擎。

SMMI分析师与南非MathWorks分销商金宝搏官方网站OPTI-NUM Solutions合作，使用MATLAB创建一个图形界面，使他们能够可视化建议的投资组合权重，并将其与有效边界以及当前和过去的投资组合进行比较。

该团队使用MATLAB Compiler™创建了一个独立的Windows可执行文件。该应用程序的这个版本，可以在不安装MATLAB的情况下使用，被整个SMMI的分析师使用，包括首席投资官。