主要内容
引导交换曲线
这个例子展示了如何引导利率曲线，通常称为互换曲线，使用IRDataCurve对象。静态引导方法以一系列市场工具(可以是存款、利率期货、掉期和债券)作为输入，并引导一条远期或零曲线的利率曲线。也可以指定多个插值方法，包括分段常数、线性和分段三次埃尔米特插值多项式(PCHIP)。
获得数据
曲线是由市场数据引导的。在本例中，从存款、欧洲美元期货和掉期启动掉期曲线。
对于本例，输入的市场数据是硬编码的，并指定为2个单元数据数组，其中一个表示仪器的类型，另一个单元数组包含解决，成熟，以及该工具的市场报价。对于存款和掉期，报价是一个利率，而对于欧洲美元期货，报价是一个价格。虽然在这个例子中没有使用债券，但债券将被报价。
InstrumentTypes = {“存款”；“存款”；“存款”；“存款”；“存款”；．．．“期货”；“期货”；．．．“期货”；“期货”；“期货”；．．．“期货”；“期货”；“期货”；．．．“期货”；“期货”；“期货”；．．．“期货”；“期货”；“期货”；．．．“期货”；“期货”；“期货”；．．．“交换”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”};仪器= [datenum (“08/10/2007”), datenum (“08/17/2007”), .0532063;．．．datenum (“08/10/2007”), datenum (“08/24/2007”), .0532000;．．．datenum (“08/10/2007”), datenum (“09/17/2007”), .0532000;．．．datenum (“08/10/2007”), datenum (“10/17/2007”), .0534000;．．．datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (' 19 - 12月- 2007 '), 9485;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“19 - 3月- 2008”), 9502;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 2008年6月- - - - - -”), 9509.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 9月- 2008), 9509;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 3月- 2009”), 9501;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (截止2009年6月17日的), 9494.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 9月- 2009), 9489;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 12月- 2009), 9481.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 3月- 2010), 9478;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (截止2010年6月16的), 9474;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“15 - 9 - 2010”), 9469.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (的15 - 12月- 2010), 9464.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 3月- 2011), 9462.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“15 - 2011年6月- - - - - -”), 9456.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“21 - 9 - 2011”), 9454;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (”21日- 12月- 2011), 9449.5;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2014”), .0530;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2017”), .0545;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2019”), .0551;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2022”), .0559;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2027”), .0565;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2032”), .0566;．．．datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2037”), .0566);
使用自举构造曲线
的引导方法的静态方法调用IRDataCurve类。该方法的输入包括曲线类型(Zero或Forward)、结算日期、仪器类型、仪器数据和可选参数，包括插值方法、复利和自举的选项结构。注意，在这个例子中，您传入一个IRBootstrapOptions对象，该对象包含用于远期汇率的凸度调整的信息。
IRsigma = . 01;CurveSettle = datenum (“08/10/2007”）;bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle,．．．InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”，“pchip”，．．．“复合”, 1“IRBootstrapOptions”，．．．IRBootstrapOptions (“ConvexityAdjustment”@ (t) 5 * IRsigma ^ 2 * t ^ 2));
绘制曲线
绘制正曲线和零曲线。
PlottingDates = (CurveSettle + 20:30: CurveSettle + 365 * 25) ';TimeToMaturity = yearfrac (CurveSettle PlottingDates);BootstrappedForwardRates = bootModel.getForwardRates (PlottingDates);BootstrappedZeroRates = bootModel.getZeroRates (PlottingDates);图保存在情节(TimeToMaturity BootstrappedForwardRates,“r”)情节(TimeToMaturity BootstrappedZeroRates,‘g’)标题(“引导曲线”)包含(“时间”)({传奇“前进”，“零”}）
参考书目
这个例子来自以下论文和期刊文章:
[1] Hagan, P.， West, G.(2006)。曲线构造的插值方法。应用数学金融学，第13卷第2期
[2] Ron, Uri(2000)。《构建交换曲线的实用指南》工作文件00-17，加拿大银行。
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