要浏览代码并进行全面描述，请参阅A. Meucci - 一个完全综合的流动性和市场风险模式，金融分析师杂志，68,6,35-47（2012）。
最新版本的文章和代码可用http://symmys.com/node/350
引用
Attilio Meucci（2021）。完全综合的流动性和市场风险模型（//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/43243-a-fully- integrate-liquity-and-market-risk-model），Matlab中央文件兑换。检索到。
