Prerequis
这个结构是enregistrée auprès de GARP和équivaut à 7 heures de crédits GARP CDP。如果您是êtes certifié FRM或ERP，请注册您的地址为à
http://www.garp.org/cpd
Modélisation de séries temporelles在MATLAB中
该课程durée de un jour是一个介绍à la modélisation de séries temporelles en utilisant MATLAB®等计量经济学工具箱™．Le courses est conçu pour les économistes和les professionels de la finance ayant une connaissance préalable de MATLAB et souhaant développer et maintenir des modèles de séries temporelles。Le courses présente la méthode standard de Box-Jenkins pour Le développement de modèles de séries temporelles。Parmi les sujets abordés:
- Pretraitement数据
- 长期的识别趋势和saisonnalité在一个série天波瑞尔
- Test de la stationnarité avec les tests d'hypothèse
- Création de modèles ARIMA et GARCH et adjustments à un jeu de données
- 比较中心:résultats obtenus avec plusieurs modèles
- 在蒙特卡罗模拟中分析动态
- Prévisions en utilisant les modèles ajustés
Modélisation de séries temporelles在MATLAB中
Pre-requis
这个结构是enregistrée auprès de GARP和équivaut à 7 heures de crédits GARP CDP。如果您是êtes certifié FRM或ERP，请注册您的地址为à
http://www.garp.org/cpd
| 的1 | |
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| Préparation des données pour l' adjustment de modèles | 目的:Préparation des séries temporelles pour l’adjustments à un modèle en identifiant les trends and en appliquant des变换。
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| Sélection de modèle和调整 | 目的:Utiliser des outtill de diagnostic pour sélectionner un ensemble de modèles ARIMA ou GARCH potentiels pour série temporelle。Créer un modèle et l' adjuster aux données。
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| evaluate de la justesse d'un modèle | 目的:指示器的计算器将限定符modèle和自适应aux données。
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| 模拟预测等 | 目的:Utiliser les modèles pour prédire de nouvelles données。效应器模拟蒙特卡罗en utilisant les modèles。
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