计量经济学的工具箱
用统计方法模拟和分析金融和经济系统
Econometrics Toolbox™提供了建模和分析时间序列数据的功能。它为模型选择提供了广泛的诊断测试，包括脉冲分析、单位根和平稳性、协整和结构变化的测试。您可以使用各种模型来估计、模拟和预测经济系统，包括回归、ARIMA、状态空间、GARCH、多元VAR和VEC，以及表示数据动态变化的开关模型。工具箱还提供了基于贝叶斯和马尔科夫的工具，用于开发从新数据中学习的时变模型。
开始
学习计量经济学工具箱的基本知识
数据预处理
格式化、绘制和转换时间序列数据
模型选择
规范测试和模型评估
时间序列回归模型
贝叶斯线性回归模型和具有非球面扰动的回归模型
条件是模型
自回归(AR)，移动平均(MA)， ARMA, ARIMA, ARIMAX，和季节模型
条件方差模型
GARCH，指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
多变量模型
协整分析、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)和贝叶斯VAR模型
马尔可夫模型
离散时间马氏链，马氏交换自回归，状态空间模型
