流动性风险是指当一种资产或金融工具不能在给定的时间内进行交易时，可能造成投资损失的风险。对于一家金融机构来说，流动性不足不仅会损害其财务状况，还会损害其声誉。有时，流动性风险可能会受到投资组合中大量或集中敞口的影响。
这种风险可以分为两类:
- 资金流动性风险——当金融机构无法立即清偿其债务时所发生的损失
- 市场流动性风险-当将资产交易为现金时所发生的预期损失
有效管理流动性风险的技巧包括:
- 构建定制的资产负债管理模型
- 设计和定价衍生品以对冲风险
- 执行市场影响研究
- 实施符合巴塞尔协议II/III的风险系统
- 进行情景分析和压力测试，以评估现金流变化带来的风险
- 监测关键比率，如流动性覆盖率、净稳定资金比率(NSFR)和浓度指数
有关更多信息，请参见统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,风险管理工具箱™。
