crrtree

建立Cox-Ross-Rubinstein树

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CRRTree = CRRTree (StockSpec RateSpec TimeSpec)

描述

例子

CRRTree= crrtree (StockSpec，RateSpec，TimeSpec）建立一个Cox-Ross-Rubinstein树。

例子

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创建CRR树

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使用提供的数据，创建股票规范(StockSpec)、费率规格(RateSpec)和树时间布局规范(TimeSpec)．然后使用这些规范创建CRR树crrtree．

σ= 0.20;AssetPrice = 50;DividendType =“现金”；DividendAmounts = (0.50;0.50;0.50;0.50);ExDividendDates = {' 03 - 1月- 2003；' 01 - 4月- 2003；“05 -七月- 2003”；01 - 10月- 2003的};StockSpec = StockSpec (Sigma，资产价格，股利类型，．..DividendAmounts ExDividendDates);RateSpec = intenvset (“利率”, 0.05,startdate可以的，．..' 01 - 1月- 2003，“EndDates”，2003年- 12月31日的，“复合”1);ValuationDate =“1 - 1月- 2003”；成熟=2003年- 12月31日的；TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4);CRRTree = CRRTree (StockSpec, RateSpec, TimeSpec)

CRRTree =结构体字段:FinObj: 'BinStockTree' Method: 'CRR' StockSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 0.2493 0.4986 0.7479 0.9972] dObs: [731582 731673 731764 731855 731946]