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预期信贷损失计算

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这个例子展示了如何执行预期信贷损失(ECL)计算portfolioECL使用模拟的贷款数据,宏观场景数据,现有的一生违约概率(PD)模型。

加载数据和模型

负载贷款数据准备预测、宏观场景数据,概率和相应的场景。

负载DataPredictLifetime.matdisp (LoanData)
ID ScoreGroup小无赖_________________ ___上1304年“中等风险”4 2020 1304“中等风险”5 2021 1304 6 2022 1304“中等风险”“中等风险”7 2023 1304“中等风险”8 2024 1304 9 2025 1304“中等风险”“中等风险”10 2026 2067“低风险”7 2020 2067“低风险”8 2021 2067“低风险”9 2022 2067 2023“低风险”
disp(头(MultipleScenarios 10))
ScenarioID GDP年市场__________ ___ _____ _____“严重”2020年-0.9 - -5.5“严重”2021年-0.5 -6.5“严重”2022 0.2 2023 0.8 - 1.5“严重”“严重”2024 1.4 2025 1.8 - 6.5“严重”“严重”2026年1.8 - 6.5“严重”2027年1.8 - 6.5“不良”2020 2021 0.2 - -2.5 0.1 - -0.5“不良”
disp (ScenarioProbabilities)
概率___________严重0.1不良0.2基线0.3优惠0.2的0.2
负载LifetimeChampionModel.matdisp (pdModel)
Probit属性:ModelID:“冠军”描述:“一个示例模型作为冠军模型用于演示目的。”UnderlyingModel: [1x1 classreg.regr.CompactGeneralizedLinearModel] IDVar: "ID" AgeVar: "YOB" LoanVars: "ScoreGroup" MacroVars: ["GDP" "Market"] ResponseVar: "Default"

可视化一生PDs

发射极耦合逻辑计算,只需要边际PDs。然而,首先你可以想象PDs一生。

CompanyIDChoice =“1304”;CompanyID = str2double (CompanyIDChoice);IndCompany = LoanData。ID = = CompanyID;年= LoanData.Year (IndCompany);NumYears =长度(年);ScenarioID =独特(MultipleScenarios.ScenarioID,“稳定”);NumScenarios =长度(ScenarioID);LifetimePD = 0 (NumYears NumScenarios);为2 = 1:NumScenarios IndScenario = MultipleScenarios.ScenarioID = = ScenarioID (ii);data =加入(LoanData (IndCompany:), MultipleScenarios (IndScenario:));LifetimePD(:,(二)= predictLifetime (pdModel、数据);结束情节(年,LifetimePD) xticks(年)网格在包含(“年”)ylabel (“一生PD”)标题(的终生PD场景的)传说(ScenarioID“位置”,“最佳”)

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题一生PD的场景中,包含一年,ylabel一生PD包含5线类型的对象。这些对象代表严重,不利,基线,优惠,优秀的。

计算发射极耦合逻辑

发射极耦合逻辑的计算需要一个边际PD价值观,乐金显示器值,和含铅值,实际利率,加上场景和场景概率。

计算出一生的发射极耦合逻辑使用portfolioECL函数。这个函数的输入表,第一列是一个ID变量表明哪些行对应于贷款。因为预测覆盖多个时期对于每一个贷款,剩下的生活不同的贷款可能不同,ID变量是一个重要的输入。对于每一个ID,必须提供信贷预测,period-by-period,直到每笔贷款的生命的终结。通常,边际PD具有多阶段和multi-scenario大小。这个例子假定常数乐金显示器和含铅值。这意味着同样的乐金显示器和含铅用于所有时期,乐金显示器和含铅值不敏感的场景。因此,边际PD输入有多个行和列/ ID,而乐金显示器和筒子,输入一个标量值/ ID。提供灵活对不同输入维度边际PD,乐金显示器,EAD的输入,这些输入被分成三个独立的表的语法portfolioECL。

ScenarioID =独特(MultipleScenarios.ScenarioID,“稳定”);NumScenarios =长度(ScenarioID);

预测边际PD每个场景。的predictLifetime函数被调用的整个投资组合,和每个场景的边际PDs是存储为列。

MarginalPD = 0(高度(LoanData), NumScenarios);为2 = 1:NumScenarios IndScenario = MultipleScenarios.ScenarioID = = ScenarioID (ii);data =加入(LoanData MultipleScenarios (IndScenario:));MarginalPD(:,(二)= predictLifetime (pdModel、数据“ProbabilityType”,“边际”);结束

输入格式转换为所需的表,ID列。

MarginalPDTable = array2table (MarginalPD);MarginalPDTable.Properties。VariableNames = ScenarioID;MarginalPDTable = addvars (MarginalPDTable LoanData.ID,“之前”,1“NewVariableNames”,“ID”);disp (MarginalPDTable)
ID严重不良基线的优秀____ __________ __________ __________ __________ __________ 1304 1304 0.011316 0.0096361 0.0081783 0.006918 0.0058324 0.0078277 0.0048869 0.0044693 0.0040823 0.0037243 0.0033938 0.0069482 0.0061554 0.0054425 0.0048028 1304 1304 1304 0.0031017 0.0029321 0.0027698 0.0026147 0.0024668 0.0019309 0.0018923 0.0018538 0.0018153 1304 0.001777 1304 0.0012157 0.0012197 0.0012233 0.0012264 0.0012293 0.00082053 0.0022199 0.001832 0.0015067 0.001235 0.0010088 0.00082322 0.00082562 0.00082775 0.00082964 2067 2067 2067 0.0014464 0.0012534 0.0010841 0.00093599 0.00080662 0.0008343 0.00074897 0.00067168 0.00049107 0.00045839 - 0.00042769 0.00039887 - 0.00037183 0.00060175 - 0.00053857 2067

乐金显示器和筒子,表的输入与一行小桌子/ ID。

UniqueIDs =独特(LoanData.ID,“稳定”);NumIDs =长度(UniqueIDs);乐金显示器= 0.55;LGDTable =表(UniqueIDs repmat (NumIDs乐金显示器,1),“VariableNames”,{“ID”,“乐金显示器”});disp (LGDTable)
ID乐金显示器____ ____ 1304 0.55 2067 0.55
o = 100000;EADTable =表(UniqueIDs repmat (EAD NumIDs 1),“VariableNames”,{“ID”,含铅的});disp (EADTable)
ID EAD ___ _____ 1304 2067 1 e + e + 05年05

为简单起见,假设相同的有效利率的贷款。

EffRate = 0.045;

调用portfolioECL函数。第一个输出是总发射极耦合逻辑,或条款,投资组合。

[totalECL, ECLByID ECLByPeriod] = portfolioECL (MarginalPDTable、LGDTable EADTable,“利率”EffRate,…“ScenarioNames”ScenarioID,“ScenarioProbabilities”ScenarioProbabilities.Probability,“IDVar”,“ID”,“周期性”,“年”);流(“总投资组合一生发射极耦合逻辑是:% .2f \ n 'totalECL)
总投资组合一生发射极耦合逻辑是:1401.00

第二个输出,ECLByID,显示了每个ID ECL。第三输出,ECLByPeriod,显示了每个时期的发射极耦合逻辑,每个场景。使用下拉菜单选择一个ID和显示相应的ECL信息。

CompanyIDChoice =“1304”;CompanyID = str2double (CompanyIDChoice);disp (ECLByID (ECLByID.ID = = CompanyID:))
ID ECL ___ _____ 1304 1217.3
disp (ECLByPeriod (ECLByPeriod.ID = = CompanyID:))
__ __________ ID TimePeriod严重不良基线的优秀的______和______替1304 1304 595.58 507.16 430.44 364.11 306.97 394.24 349.95 310.02 274.11 241.9 1304 1304 235.53 215.4 196.75 179.5 163.57 143.05 135.23 127.75 120.59 - 113.77 1304 1304 85.219 83.517 81.816 80.118 78.429 51.346 51.514 51.665 51.798 33.162 33.271 33.368 33.454 33.531 51.917 1304 7

有关更多信息,请参见结合宏观经济情景预测贷款组合发射极耦合逻辑计算例子显示了ECL的详细工作流程计算,包括宏观的决心场景,使用寿命PD,乐金显示器和EAD模型,每个ID的可视化预测和规定的信贷向下钻取到贷款水平。

另请参阅

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