MATLAB金融应用

3天中的第一天

使用MATLAB用户界面

摘要目的:熟悉MATLAB集成设计环境及其用户界面的主要特点。了解课程主题。

• 从文件中读取数据
• 保存和加载变量
• 交互式绘制数据
• 定制的情节
• 导出图形以供其他应用程序使用

变量和命令

摘要目的:输入MATLAB命令，重点是创建和访问数字和文本数据。收集MATLAB命令到代码文件中进行复制和自动化。了解如何执行数据导入、分析、生成报表等任务。

• 输入命令
• 创建数字和文本变量
• 制作和注释情节
• 得到帮助
• 创建并运行活动脚本
• 格式化和共享实时脚本

使用时间序列

摘要目的:导入基于时间的数据作为MATLAB时间表。使用变量表示和操作日期和时间持续时间。

• 在时间表中存储数据
• 按时间表操作
• 创建矢量变量
• 访问和操作数据
• 使用日期和持续时间执行计算

3天中的第二天

数据分析

摘要目的:对数值数据进行数学和统计计算。使用MATLAB语法，用单个命令对多个价格序列进行预处理和分析任务。

• 对数据进行计算
• 解释矩阵数据
• 使用矩阵进行分析
• 可视化矩阵数据

条件数据选择

摘要目的:分析满足给定条件的数据子集。

• 逻辑操作和变量
• 发现和计数
• 逻辑索引
• 使用分类数组管理离散变量

使用编程构造增加自动化

摘要目的:创建能够与用户交互、做出决策并适应不同情况的灵活代码。

• 编程结构
• 用户交互
• 从数据提要中检索数据
• 决定分支
• 循环

第三天

增加功能自动化

摘要目的:通过将模块化任务封装为用户定义的函数来提高自动化程度。了解MATLAB如何解析对文件和变量的引用。使用MATLAB开发工具查找和纠正代码中的问题。

• 创建函数
• 调用函数
• MATLAB路径设置
• 调试
• 使用断点

拟合模型与经验数据

摘要目的:在模型拟合前对数据进行预处理。拟合概率分布和线性模型的数据。从理论分布或拟合分布生成随机数。

• 处理缺失数据
• 拟合线性回归模型
• 拟合概率分布
• 从分布拟合进行模拟

组合创造

摘要目的:使用标准的均值-方差度量和一小组投资组合约束来定义和分析一组可行的投资组合约束来定义和分析一组可行的投资组合。

• 投资组合数据类型
• 定义一系列资产
• 定义投资限制
• 估算和可视化有效边界