评估多个系列使用计量经济学建模应用程序之间的共线性
这个例子展示了如何评估共线性的优势和资源在多个系列采用Belsley共线性诊断在计量经济学建模应用程序,数据集存储在Data_Canada,包含年度加拿大通货膨胀和利率从1954年到1994年。
在命令行中,加载Data_Canada.mat数据集。
负载Data_Canada
在命令行,打开计量经济学建模师应用程序。
econometricModeler
另外,打开应用程序从应用程序画廊(见计量经济学建模师)。
进口DataTimeTable为应用程序:
在计量经济学建模师选项卡,进口部分,单击进口按钮
。在“导入数据”对话框中,在进口吗?列,选择的复选框
DataTimeTable变量。点击进口。
加拿大的利率和通货膨胀率变量出现在时间序列面板,所有系列的时间序列图中出现时间序列图(INF_C)图窗口。
在所有系列执行Belsley共线性诊断。在计量经济学建模师选项卡,测试部分中,点击新的测试>Belsley共线性诊断。
的共线性(INF_C)文档出现以下结果:
奇异值的表,对应的条件指标,和相应的变量方差分解比例
一块变量方差分解比例对应条件指数高于阈值,和一条水平线,表示方差分解阈值
利率方差分解比例超过默认的公差,0.5,红色标记表示的阴谋。这一结果表明,利率具有多重共线性。如果你使用三个利率预测在线性回归模型中,然后可以将预测数据矩阵病态的。
