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组合对象

组合对象属性和功能

的投资组合对象实现均值-方差投资组合优化。所有的属性和功能投资组合对象是公共的,尽管一些属性和功能是隐藏的。看到投资组合的属性和功能投资组合对象。的投资组合对象是一个值对象,每个对象的实例是一个截然不同的版本的对象。自投资组合对象也是一个MATLAB^®对象,它继承了与MATLAB相关联的默认函数对象。

使用组合对象

的投资组合对象和均值-方差投资组合优化的函数接口。所以,几乎所有你做的投资组合对象可以通过使用相关的功能。的基本工作流程是:

设计你的投资组合问题。
使用投资组合创建投资组合或者使用不同的对象集函数来设置您的投资组合问题。
使用估计函数来解决你的投资组合问题。

此外,功能是可以帮助你计算中间结果和诊断。由于MATLAB功能的一部分投资组合对象,您可以从您的工作区保存和加载对象,创建和操作对象的数组。解决后一个问题,在均值-方差投资组合优化的情况下,意味着你有数据或时刻资产回报和限制你的投资组合的集合,使用投资组合设置的属性投资组合对象。投资组合让你从头创建一个对象或更新现有的对象。自投资组合对象是一个值对象,很容易创建一个基本的对象,然后使用函数来建立的基本对象创建新版本的基本对象。这是比较有用的一个基本问题,选择来自最基本的问题。有关详细信息,请参见创建组合对象。

设置和获取属性

你可以设置的属性投资组合对象使用投资组合或各种集功能。

请注意

虽然你也可以直接设置属性,不建议因为错误检查不是当你设置一个属性直接执行。

的投资组合对象支持设置属金宝app性名称-值对参数,每个参数名称是一个属性,每个值的价值分配财产。例如,设置AssetMean和AssetCovar属性在一个现有的投资组合对象p的值米和C使用语法:

p =组合(p,“AssetMean”米,“AssetCovar”C);

除了投资组合,它可以让你一次设置个人属性,属性设置在一个组投资组合对象与不同的“套”和“添加”功能。例如,建立平均营业额约束,使用setTurnover函数来指定绑定组合平均营业额和最初的投资组合。个人属性从一个组合对象,获取属性直接或使用各式各样的“获得”功能获得属性从一个组投资组合对象。的投资组合对象和集函数有几个有用的功能:

投资组合和集函数试图确定问题的维度与显式或隐式输入。
投资组合和集函数试图解决歧义与默认的选择。
投资组合和集函数执行标量扩展数组。
相关联的投资组合对象函数试图诊断和警告的问题。

显示组合对象

的投资组合MATLAB提供的对象使用默认的显示功能,在什么地方显示和disp显示一个组合对象及其属性有或没有对象变量名。

保存和加载组合对象

保存和加载投资组合使用MATLAB的对象保存和负载命令。

估计有效组合和前沿

估计有效投资组合有效前沿的主要目的是投资组合优化工具。一个有效投资组合是满足最低的标准的投资组合风险对于一个给定水平的回报和最大返回给定风险水平。“估计”和“阴谋”的集合函数提供探索有效边界的方法。“估计”功能获得有效的投资组合或风险和回报代理形成有效的边界。在组合层面,一组函数估计有效投资组合的有效边界函数来获得有效的投资组合:

端点的有效边界
达到目标的值返回代理
达到目标价值风险代理
在整个有效边界

这些功能还提供购买和销售需要从最初的或当前的投资组合转移到每个有效投资组合。在有效边界级别,一组函数画出有效边界和估计风险或返回代理有效投资组合有效边界。您可以使用合成有效的投资组合或代理在后续分析风险和回报。

组合对象数组的

尽管所有的功能有关投资组合对象的设计是一个标量投资组合对象,MATLAB的阵列功能使您能够设置和使用数组投资组合对象。这是最简单的方法repmat函数。例如,要创建一个3×2组投资组合对象:

p = repmat(组合3 2);disp (p)

disp (p) 3×2组合数组属性:BuyCost SellCost RiskFreeRate AssetMean AssetCovar TrackingError TrackingPort营业额BuyTurnover SellTurnover名字NumAssets AssetList InitPort AInequality bInequality AEquality bEquality下界UpperBound LowerBudget UpperBudget GroupMatrix LowerGroup UpperGroup GroupA GroupB LowerRatio UpperRatio MinNumAssets MaxNumAssets BoundType

设置后的数组投资组合对象,可以在个人工作投资组合对象数组的索引。例如:

p (i, j) =组合(p (i, j),…);

这个例子中调用投资组合为(我,j一个矩阵的元素投资组合对象的变量p。

如果你设置的数组投资组合对象,您可以访问一个特定的属性投资组合对象的数组索引,这样您就可以设置上下界限磅和乌兰巴托为(我,j,k)三维数组的元素投资组合对象与

p (i, j, k) = setBounds (p (i, j, k),磅,乌兰巴托);

一旦设置,你可以访问这些界限

(磅,乌兰巴托)= getBounds (p (i, j, k));

投资组合对象函数只有一个投资组合对象。

子类化的组合对象

你可以子类投资组合对象覆盖现有的函数或添加新属性或功能。为此,创建一个派生类的投资组合类。这给了你所有的属性和功能投资组合类以及任何新特性,你选择添加到您的派生子类对象。的投资组合类派生自一个抽象类AbstractPortfolio。由于这个原因,您还可以创建一个派生类AbstractPortfolio实现一个完全不同的形式的投资组合优化使用的属性和功能AbstractPortfolio类。