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比较随机投资组合的集中度指数

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这个例子展示了如何模拟具有不同分布的随机投资组合，并比较它们的集中指数。为了便于说明，我们使用对数正态分布和威布尔分布。分布参数的选择是任意的，为两个随机投资组合得到一个相似的值范围。

生成具有不同分布的随机投资组合。

rng (“默认”）;可重复性%PLgn = lognrnd(1,1,1,300);PWbl = wblrnd(2,0.5, 1300);

显示最大的模拟贷款价值。

流('\n最大贷款Lognormal: %g\n'马克斯(PLgn));
最大贷款Lognormal: 97.3582
流('最大贷款威布尔:%g\n'马克斯(PWbl));
最大贷款威布尔:91.5866

绘制投资组合直方图。

图;直方图(PLgn 0:5:100)在直方图(PWbl 0:5:100)从标题(“随机贷款直方图”)包含(贷款金额的) ylabel (“频率”)传说(对数正态的，“威布尔”）

图中包含一个axes对象。标题为Random Loan Histograms的axis对象包含两个类型为histogram的对象。这些对象代表对数正规，威布尔。

计算和显示浓度测量。

ciLgn = concentrationIndices(PLgn，“ID”，对数正态的）;ciWbl = concentrationIndices(PWbl，“ID”，“威布尔”）;disp ([ciLgn; ciWbl])
ID CR十分位数基尼HH HT TE港元  ___________ ________ ___________ _______ ________ _________ _________ _______ " 对数正态”0.066363 - 1 x11双0.5686 0.013298 0.0045765 0.0077267 0.66735”威布尔“0.090152 1 x11 0.72876 0.020197 0.0062594 0.012289 1.0944的两倍
比例贷款= 0:0.1:1;图;区(ProportionLoans”,[ciWbl.Deciles;ciLgn.Deciles-ciWbl.Deciles;')轴([0 1 0 1])“威布尔”，对数正态的，“多元化”，“位置”，“西北”)标题(“洛伦兹曲线(十分位数)”)包含(“贷款比例”) ylabel (“价值比例”）

图中包含一个axes对象。标题为Lorenz Curve(十分位数)的axis对象包含3个area类型的对象。这些对象代表威布尔、对数正态、多元。

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