主要内容

市场风险

由市场价格变动引起的损失风险

风险价值(VaR)和预期亏空(ES)是衡量财务风险的重要指标。VaR是在给定的置信水平下，对投资组合在给定的时间内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效日的预期损失。VaR和ES回溯测试工具用于评估VaR和ES模型的准确性。

常用话题

类别

  • VaR val
    创建一个VaR(风险值)回测模型，并运行一套VaR回测
  • 回测
    创建预期缺陷(ES)回测模型并运行一套ES回测