量化资产管理公司一直竭力在决定是否建立投资组合优化模型或购买现成的软件包。迎合不断变化的投资和风险管理的需求,项目组合管理的组织正努力构建健壮的项目组合管理解决方案,是透明的,容易接受,并且很容易扩展。金宝搏官方网站在MathWorks,我们与许多投资组合管理组织采用MATLAB建立项目组合管理系统和相关的工具箱。这些群体建筑的灵活性和扩展模型的环境中,是透明的,健壮和可定制的。他们也喜欢尝试新的研究想法的能力以最小的努力之前,在投资决策过程中使用这些模型。在本文中,我们将讨论不同的投资组合优化函数,在MATLAB和金融工具箱。特别是,我们将专注于新的面向对象方法构建的投资组合,并讨论如何架构易于构建和扩展应用程序。我们将讨论面向对象的实现在MATLAB组合对象,然后通过一个案例研究演示Black-Litterman优化方法的一个示例实现。我们将演示版组合功能可以很容易地扩展到实现替代投资组合构建的方法。