陈智思,QTS资本管理有限公司
将非线性机器学习技术应用于算法交易策略的传统模式,通常会受到大量数据窥探偏见的影响。另一方面,线性技术,受到深入领域知识的启发和约束,已被证明是有价值的。这篇文章描述了卡尔曼滤波(一种典型的线性技术)在算法交易中的两种不同应用。
记录:2013年9月19日
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