利率模型的校正和仿真

“Ввебинаределаетсяобзормоделейкраткосрочныхпроцентныхставок,показанаихреализациявсредеMATLAB,включаясимуляциюивизуализацию。Напримерепоказано,каккалиброватьипроводитьсимуляциюмоделейпроцентныхставокдлярасчетамеррискапортфелясвопов。

Отдельныетемывэтомвебинаревключают:

• Получениеданныхотфинансовыхпровайдеров
• Калибровкатекущейматрицыволатильностисвопциона
• КалибровкаисторическихданныхфильтромКалмана
• Гибриднаякалибровка
• Расчетденежнойдобавленнойстоимости
  ”