许多交易员、基金经理或投资者可能会发现,他们遇到的限制,val交易的想法。或现有的val框架不能用于全面测试他们的交易思想。市场数据的日益复杂,交易策略,val框架是一个具有挑战性的问题。在这个网络研讨会,您将学习MATLAB如何支持向前走的原型和发展分析为了val你的交易理念,从金宝app市场数据,实现交易策略,测试框架和性能分析。您将看到如何用MATLAB提供了一个平台,允许向前走分析的高效的解决方案。
利用MATLAB,您可以有效地探索、分析和可视化数据。通过这个网络研讨会,您将学习:
- 交易策略发展的具有挑战性的问题
- 不同类型的val框架
- 不同类型的优化方法,可用于优化交易参数
- 基本的配对交易策略基于Bollinger乐队
- 技术指标和性能指标的计算
- 并行计算的重要的可伸缩性
这个研讨会是金融专业人士,定量研究人员和分析师、交易员、和投资组合经理的重点是定量分析,交易策略的发展,或股票研究。
主持人:Kawee Numpacharoen MathWorks计算金融产品经理。加入MathWorks之前,Kawee在帕塔拉证券高级副总裁在股票和衍生品交易部门。Kawee获得电气工程学士学位从蒙国王的理工学院Ladkrabang,在密歇根大学的金融工程硕士,安阿伯市,从Mahidol大学数学博士学位。
