新的监管要求和股东要求增加了对操作风险建模和管理的需求。为了防范操作风险,许多金融机构采用了由Kabir Dutta和David Babbel在一篇开创性论文中描述的变更度量(COM)方法1.美国几家大银行已经投入资源开发COM方法的专有模型,该方法将内部损失数据与情景分析结合起来,计算出操作风险资本的单一可靠估计。
MATLAB工作®,威科集团(Wolters Kluwer)的分析师开发了COM方法的第一个实现,使金融机构无需开发自己的模型就能应用COM。
“MATLAB和统计和机器学习工具箱使我们能够快速实施COM方法,”威科集团高级顾问Aniruddho Sanyal博士说。“通过MATLAB编译器,我们将我们的实现打包为Microsoft Excel插件,我们的客户可以从Excel中访问,以执行他们自己的操作风险分析。”