主要内容

zero2fwd

前向曲线给出零曲线

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在R2017b中，可选输入参数的规范发生了变化。虽然前面的有序输入语法仍然受支持，但在未来的版本中可能不再受支持。金宝app使用新的可选名称-值对输入:InputCompounding，InputBasis，OutputCompounding,OutputBasis．

语法

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,解决)
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

［ForwardRates，CurveDates) = zero2fwd (ZeroRates，CurveDates，解决）返回给定零曲线及其到期日的隐含远期利率曲线。如果输入CurveDates或解决是一个日期时间数组，CurveDates作为datetime数组返回。否则,CurveDates以序列号的日期号返回。ForwardRates对于这些输入数据类型都是一样的。

例子

［ForwardRates，CurveDates) = zero2fwd (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数

例子

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打开生活的脚本

给定一组到期日、结算日和复利为零的曲线，计算远期利率曲线。

ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ') datenum (的11 - 12月- 2000) datenum (“15 - 1月- 2001”) datenum (05 - 2月- 2001 ') datenum (“04 - mar - 2001”) datenum (‘02 - 4月- 2001) datenum (30 - 4月- 2001 ') datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”) datenum (“04 - 9 - 2001”) datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 '）;InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;

执行函数zero2fwd返回远期利率曲线ForwardRates在到期日CurveDates．

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates，．..解决,“InputCompounding”，1，“InputBasis”2,“OutputCompounding”，1，“OutputBasis”, 2)
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 7331167
打开生活的脚本

给定在一组到期日、结算日和复利上的零曲线，使用datetime计算远期利率曲线。

ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ') datenum (的11 - 12月- 2000) datenum (“15 - 1月- 2001”) datenum (05 - 2月- 2001 ') datenum (“04 - mar - 2001”) datenum (‘02 - 4月- 2001) datenum (30 - 4月- 2001 ') datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”) datenum (“04 - 9 - 2001”) datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 '）;InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;CurveDates = datetime (CurveDates,“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”）;解决= datetime(结算,“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”）;[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates，．..解决,“InputCompounding”，1，“InputBasis”2,“OutputCompounding”，1，“OutputBasis”, 2)
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10 x1 datetime06-11 -2000 11-12 -2001 15- 1- 2001 05- 2- 2001 04- 3 -2001 02- 4- 2001 30- 4- 2001 25- 6- 2001 04- 9 -2001 12- 11- 2001

输入参数

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年化零利率，指定为NUMBONDS——- - - - - -1使用小数的向量。总的来说，利率构成了一个隐含的零曲线，代表的投资期限CurveDates．第一个因素涉及从结算日到第一个曲线日的远期利率。

数据类型:双

到期日，指定为NUMBONDS——- - - - - -1使用序列号日期号、日期字符向量或日期时间数组的ZeroRates．

数据类型:双|datetime|字符

共同结算日期输入ZeroRates，指定为序列号日期号、日期字符向量或日期时间数组。

数据类型:双|datetime|字符

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,定居,InputCompounding, 3,‘InputBasis’,5‘OutputCompounding’,4,OutputBasis, 5)

输入零率的合成频率，指定为逗号分隔对组成“InputCompounding”和允许的值:

  • 0-单利(无复利)

  • 1—每年复利

  • 2-半年复利(默认)

  • 3.-每年复利三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365——每日计息

  • －１——连续复利计算

请注意

如果InputCompounding没有指定，那么InputCompounding指定的值为OutputCompounding．如果任何一InputCompounding或OutputCompounding，则默认为2(半年)。

数据类型:双

输入零利率的日计数基础，指定为逗号分隔对组成“InputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

请注意

如果InputBasis没有指定，那么InputBasis指定的值为OutputBasis．如果任何一InputBasis或Outputbasis，则默认为0(实际/实际)。

数据类型:双

输出转发速率的复合频率，指定为逗号分隔对组成“OutputCompounding”和允许的值:

  • 0-单利(无复利)

  • 1—每年复利

  • 2-半年复利(默认)

  • 3.-每年复利三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365——每日计息

  • －１——连续复利计算

请注意

如果OutputCompounding没有指定，那么OutputCompounding指定的值为InputCompounding．如果任何一InputCompounding或OutputCompounding，则默认为2(半年)。

数据类型:双

日计数基础输出远期汇率，指定为逗号分隔对组成“OutputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

请注意

如果OutputBasis没有指定，那么OutputBasis指定的值为InputBasis．如果任何一InputBasis或OutputBasis，则默认为0(实际/实际)。

数据类型:双

输出参数

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为表示的投资期限的远期曲线CurveDates，返回为NUMBONDS——- - - - - -1十进制分数的向量。总的来说ForwardRates构成一个远期曲线的日期CurveDates．ForwardRates按上升成熟度排序。

到期日期对应的ForwardRates，返回为NUMBONDS——- - - - - -1对应的到期日期向量ForwardRates．

ForwardRates表示为连续日期号(默认)或日期时间(如果CurveDates或解决是datetime数组)，表示每个利率的到期日期ForwardRates．这些日期与与输入相关联的日期相同ZeroRates，但按上升的成熟度排序。

另请参阅

||||||||(金融工具的工具箱)

主题

之前介绍过的R2006a

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