主要内容
引导交换曲线
此示例演示如何使用爱迪达曲线对象静态bootstrap方法将一组市场工具（可以是存款、利率期货、掉期和债券）作为输入，并引导远期或零曲线的利率曲线。还可以指定多种插值方法，包括分段常数、线性和分段三次Hermite插值多项式（PCHIP）。
获取数据
曲线是从市场数据中自举得到的。在本例中，我们将从存款、欧洲美元期货和掉期中引导掉期曲线。
对于此示例，我们已经硬编码了输入市场数据，简单地指定为2个数据阵列，其中表示仪器类型和包含的第二个单元数组解决,成熟，以及仪器的市场报价。对于存款和掉期，报价是利率，对于欧洲美元期货，报价是价格。虽然本例中未使用债券，但债券将以价格报价。
仪器类型={“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;...“未来”;“未来”;...“未来”;“未来”;“未来”;...“未来”;“未来”;“未来”;...“未来”;“未来”;“未来”;...“未来”;“未来”;“未来”;...“未来”;“未来”;“未来”;...“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”};仪器= [数据抑制（'08/10/2007')，datenum('08/17/2007'),.0532063;...达特纳姆('08/10/2007')，datenum('08/24/2007'),.0532000;...达特纳姆('08/10/2007')，datenum('09 / 17/2007'),.0532000;...达特纳姆('08/10/2007')，datenum('10/17/2007'），。0534000;...达特纳姆('08/10/2007')，datenum('11/17/2007'),.0535866;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('19 -dec-2007'),9485;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(‘2008年3月19日’），9502;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(‘2008年6月18日’),9509.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('17 -sep-2008'),9509;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(‘2008年12月17日’),9505.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(‘2009年3月18日’),9501;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(‘2009年6月17日’),9494.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(‘2009年9月16日’),9489;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(‘2009年12月16日’),9481.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(“2010年3月17日”),9478;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(“2010年6月16日”），9474;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(“2010年9月15日”),9469.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(“2010年12月15日”），9464.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(“2011年3月16日”),9462.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(“2011年6月15日”),9456.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('21 -sep-2011'),9454;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum(“2011年12月21日”),9449.5;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('08/08/2014'),.0530;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('08 / 08/2017'),.0545;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('08 / 08/2019'）,. 0551;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('08/08/2022'),.0559;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('08/08/2027'),.0565;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('08/08/2032'),.0566;...达特纳姆('08 / 08/2007')，datenum('08/08/2037'),.0566];
通过自举构造曲线
这个独自创立方法称为静态方法爱迪达曲线班级。此方法的输入包括曲线类型（零或前向），结核日期，仪器类型，仪器数据和可选参数，包括插值方法，复合和自动启动选项结构。请注意，在此示例中，我们正在传递IRBootstrapOptions对象，其中包括对远期汇率进行凸度调整的信息。
IRsigma=.01；CurveSettle=datenum('08/10/2007'); bootModel=IRDataCurve.bootstrap(“前进”，curvesettle，...仪器类型，仪器，“内部方法”,“pchip”,...“复利”,-1,“IRBootstrapOptions”,...IRBootstrapOptions(“凸度调整”，@（t.5*IRsigma^2.*t.^2））；
情节
我们现在可以绘制正向曲线和零曲线。
绘图日期=（曲线集+20:30:曲线集+365*25）；时间成熟度=年分数（曲线设置、绘图日期）；BootstrappedForwardRates=bootModel.getForwardRates（绘图日期）；BootstrappedZeroRates=bootModel.getZeroRates（绘图日期）；数字保持在绘图（时间成熟度、自举转发速率、，“r”)绘图（时间成熟度、自举零速率、，“g”)头衔(“自举曲线”）xlabel（“时间”)传奇({“前进”,“零”})
参考文献
本例摘自以下论文和期刊文章：
[1] 哈根，P.，韦斯特，G(2006年，“曲线构造的插值方法”，应用数学金融，第13卷，第2期
[2] Ron，Uri（2000），“互换曲线构造的实用指南”，工作文件00-17，加拿大银行。
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