使用封闭式解决方案定价金宝搏官方网站

• 布莱克-斯科尔斯模型
  使用期权定价模型计算股票期权、期货和外币的价格和敏感性
  
• 黑色的模型
  利用期权定价模型计算远期和期货的隐含波动率、价格和敏感性
  
• Roll-Geske-Whaley模型
  利用美式看涨期权的期权定价模型计算隐含波动率、价格和敏感性
  
• Bjerksund-Stensland模型
  利用期权定价模型计算隐含波动率、价格和敏感性
  
• Nengjiu Ju模型
  使用近似模型为欧洲一篮子期权定价
  
• 以及模型
  利用期权定价模型对两种最大风险资产的欧式彩虹期权进行定价
  
• 柯克模型
  基于Kirk定价模型的欧式价差期权定价与敏感性研究
  
• Kemna Vorst模型
  利用Kemna Vorst模型研究欧式几何亚洲期权的价格和敏感性
  
• 赫斯顿模型
  使用Heston模型计算欧洲期权价格和敏感性
  
• 贝茨模型
  使用贝茨模型计算欧洲期权价格和敏感性
  
• Merton76模型
  使用Merton76模型计算欧洲期权价格和敏感性
  
• Haug, Haug, Margrabe模型
  利用Huag, Haug, Magrabe模型求解欧洲离散算法固定的亚洲期权价格和敏感性
  
• Turnbull-Wakeman模型
  利用Turnbull-Wakeman模型研究欧洲连续算术亚洲期权的价格和敏感性
  
• 莱维模型
  价格和敏感性的欧洲算术亚洲期权使用Levy模型
  
• Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型
  使用Conze-Viswanathan模型和goldman - soin - gatto模型分析欧洲回溯期权的价格和敏感性
  
• Barone-Adesi-Whaley模型
  使用Barone-Adesi-Whaley模型分析美国普通期权的价格、敏感性和隐含波动率