ウォームスタートのベストプラクティス

MATLABでのウォームスタートの使用

lsqlinソルバーとquadprogソルバーは、強化された初期点としてウォームスタートオブジェクトの使用をサポートしています。ウォームスタートオブジェクトは、前回の求解によるアルゴリズム固有のデータを保存して、求解ごとに行われる高コストな初期化の回避に役立ちます。ウォームスタートを使用すると、複数のソルバー呼び出しにおけるパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。ソルバーでウォームスタートを使用するには、まずoptimwarmstartを使用してウォームスタートオブジェクトを作成します。初期点x0と、optimoptionsで作成したオプション (Algorithmオプションを'active-set'に設定するなど) を指定します。基本的な例については、quadprogウォームスタートオブジェクトを返すおよびlsqlinウォームスタートオブジェクトを返すを参照してください。より広範囲な例は、quadprog のウォームスタートを参照してください。

ウォームスタートオブジェクトは、似た問題のシーケンスを解く場合に使用します。最良のパフォーマンスを得るには、次のガイドラインに従います。

変数の数を同じにする。変数の数を次の問題と同じにしなければなりません。変数の数が変わると、ソルバーでエラーが発生します。
等式制約を変更しない。等式制約の行列Aeqまたはbeqを変更すると、ソルバーでウォームスタートを使用できなくなります。
行列Aの一部の行を変更する。ウォームスタートが最も効率的に機能するのは、問題で制約A*x <= bを表す行列Aの一部の行と、対応するベクトルbのみを変更した場合です。この変更には、1 つ以上の制約の追加や削除を含みます。
ベクトルbの一部の要素を変更する。ウォームスタートが最も効率的に機能するのは、問題でベクトルbの一部の要素のみを変更した場合です。
一部の範囲制約を変更する。ウォームスタートが最も効率的に機能するのは、問題で一部の範囲制約のみを変更 (上限または下限のエントリを追加、削除、または変更) した場合です。この変更には、Infまたは –Infの範囲設定を含みます。
目的関数を変更する。ウォームスタートが効果を発揮できるのは、目的関数を表す行列またはベクトル (quadprogのH配列とf配列またはlsqlinのC配列とd配列) を変更した場合です。しかし、これらの配列を大きく変更すると、前回の求解と新しい求解がかけ離れて、効率性が損なわれる可能性があります。