マルコフ连锁解析定常分布
この例は固値分解をして普通のマルコフ连锁からシンボリック分布导出するを示します。
定常分布は,またはが増加するの制限的で非非依存のマルコフ过程过程ののますますます
前ので示すに,ステート间一种
からF
の(正の)迁移迁移率定义し。。
符号一种bCdeFCCACCB积极的;
さらに,率抑制仮定をし。は后后で适切な定常分布をを选択选択する际にに
假设([a,b,c,e,f,cca,ccb] <1&d == 1);
迁移行列定义しますステートステート一种
からF
が列と行1
から6
にマッピングれ。各行の値の和はははににになります。
p = sym(零(6,6));p(1,1:2)= [a 1-a];p(2,1:2)= [1-b b];p(3,1:4)= [CCA CCB C(1-CCA-CCB-C)];p(4,4)= d;p(5,5:6)= [E 1-e];p(6,5:6)= [1-f f];p
p =
マルコフ连锁ステート可能なすべての的分布を计算し。これは固有ベクトルを抽出で迁移确率値は,対応する固有固有値値値ががにににに等しくなる可能可能ありあり
[v,d] = eig(p');
解析的なベクトル
v
V =
解析的な値
诊断(d)
ans =
1にに等しいを求めます。値のののあいまいあいまいさささがあるあるある场合は,,エラーでで停止停止ししますます。。このこのようようようににに,このステップステップステップものです。
ix = find(isalways(diag(d)== 1,'未知',,,,'错误');diag(d(ix,ix))
ans =
解析的分布抽出します。固有ベクトルはははノルムノルムノルム总和(ABS(x))
で正规さてからされます。。
为了k = ix'v(:,k)=简化(v(:k)/norm(v(v(:k))),1);结尾概率= v(:,ix)
概率=
最初のベクトルケースで,,一种
またはb
の定常の确率は确率确率一种
とb
の关数。依存关系可视化します。
FSURF(概率(1),[0 1 0 1]);XLABEL一种ylabelb标题(“概率”);
图(2);FSURF(概率(2),[0 1 0 1]);XLABEL一种ylabelb标题(“ B的概率”);
定常分布以下をてます(ステート一种
からF
は行インデックス1
から6
に対応するをてください)。
ステート
C
は到达である,过渡状态ですです(3行目行目行目行目はにににににににに0です)。残りののははつの{
一种
,,,,b
},{d
}および{e
,,,,F
}を构成ます,相互のは,再帰的。。