绘制财务投资组合的高效前沿

本例通过执行MATLAB分析了六个时间段内具有给定回报率的三个投资组合^®使用电子表格链接™功能。在实际实践中，这些功能可以在许多时间段内分析许多投资组合，仅限于可用的计算机内存量。

有关财务投资组合的有效前沿的详细信息，请参阅分析投资组合（金融工具箱）。要了解投资组合优化理论，请参阅投资组合优化理论（金融工具箱）。

该示例组织并显示了输入和输出数据微软^®excel.^®工作表。电子表格链接功能将数据复制到MATLAB矩阵，使用Financial Toolbox™功能执行计算，并将数据返回工作表。

打开exlisamp.xls.文件并选择表格5.工作表。寻求帮助exlisamp.xls.文件，参见安装。

此工作表包含三种不同投资组合的返回率：全球，公司债券和小帽。

工作表单元B4至B9包含用于全球性的COLL C4至C9的返回率，以及用于小帽的细胞D4至D9。电子表格链接功能位于列A中以小区A15开头。细胞F4至F23是空的风险，对于ROR，细胞G4至G23是空的，并且对于三个投资组合来说是空的H4到J23。

笔记

此示例需要金融工具箱，统计和机器学习工具箱™和优化工具箱™。

执行电子表格链接功能，该功能用于传输X-axis和y- 通过双击单元格向MATLAB工作空间A15并按进入。
通过在单元格中执行函数将投资组合返回数据复制到MATLAB工作区A16。
通过执行金融工具箱功能，通过前沿生成20分的高效前沿数据A19和A20。
通过执行电子表格链接功能将输出数据复制到Excel工作表A23那A24，和A25。
输出数据包含最高的返回率ror.对于给定的风险。输出数据还包含每个投资组合中的加权投资重量这实现了回报率。
通过在单元格中执行金融工具箱函数来绘制相同的投资组合数据的有效前沿A28。

浅蓝色线条显示了高效的前沿。观察6.8％以上的坡度的变化，因为公司债券组合不再有助于高效的前沿。

要生成不同的高效前沿数据，请关闭图形并更改单元中的数据B4：D9。然后，再次执行所有电子表格链接函数。使用新的前沿数据和MATLAB的工作表更新生成一个新的高效前沿图。

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