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量化投资经理和风险经理使用投资组合优化来选择投资组合中持有的各种资产的比例。投资组合优化的目标是最大化投资组合回报的衡量指标或代理指标,这取决于投资组合风险的衡量指标或代理指标。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估,以及一个backtest框架,用于backtest投资组合配置策略。
下面的示例序列突出显示了Financial Toolbox™中的Portfolio对象的特性。具体来说,例子使用Portfolio对象来展示如何建立均值-方差投资组合优化问题,重点是两基金定理,交易成本和周转约束的影响,如何获得最大化夏普比率的投资组合,以及如何建立两种流行的对冲基金策略-美元中性和130-30的投资组合。
演示如何优化投资组合,以最大化相对于市场基准的信息比率。
使用MATLAB®中实现的回溯测试框架对投资组合策略进行回溯测试。回溯测试是比较投资策略在历史或模拟市场数据中的表现的有用工具。这个例子开发了五种不同的投资策略,然后在运行了一年的历史股票数据后比较它们的表现。回溯测试框架是在两个MATLAB®类中实现的:backtestStrategy和backtestEngine。
对交易策略中包含投资信号的投资组合策略进行回溯测试。信号这一术语包括策略作者在资产价格历史之外所需要作出的交易决策的任何信息。这些信息可以包括技术指标、机器学习模型的输出、情感数据、宏观经济数据等。本例使用了三种基于衍生信号数据的简单投资策略:
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