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绘制选项组合的敏感性

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此示例图伽玛作为十个黑色choles选项的投资组合的价格和时间的函数。

该示例中的图显示了三维表面。对于表面上的每个点，高度（z-Value）表示投资组合中每个选项中每个选项的伽马座的总和，由每个选项的金额加权。这X- 轴代表价格变化，而y- 轴代表时间。该图通过将增量显示为表面颜色来增加第四维。此示例具有对冲的应用程序。首先使用任意数据设置投资组合。目前的价格从每种选择范围从20美元到90美元不等。然后，为每个选项设置相应的锻炼价格。

范围= 20:90;plen =长度（范围）;Exprice = [75 70 50 55 75 50 40 75 60 35];

将所有无风险利率设置为10％，并在几天内设置为到期时间。将所有波动设置为0.35。设置每个仪器的选项数量，并为矩阵分配空间。

费率= 0.1*一个（10,1）;时间= [36 36 36 27 18 18 18 9 9 9];Sigma = 0.35*一个（10,1）;numopt = 1000*[4 8 3 5 5.5 2 4.8 3 4.8 2.5];ZVAL =零（36，PLEN）;颜色=零（36，plen）;

对于每种仪器，创建一个矩阵（大小时间经过plen）每个时期的价格。

为了i = 1:10 pad =一个（time（i），plen）;newr = range（ones（time（i），1），:);

创建时间段的向量1至时间和矩阵的矩阵，每个价格的一列。

t =（1：time（i））';newt = t（：，ones（plen，1））;

使用黑色 - choles伽玛和三角洲灵敏度功能Blsgamma和Blsdelta计算伽玛和三角洲。

ZVAL（36次（i）+1：36，:) = Zval（36次（i）+1：36，:)...+ numopt（i） * blsgamma（newr，exprice（i） * pad，...费率（i）*pad，newt/36，sigma（i）*pad）;颜色（36次（i）+1：36，:) =颜色（36次（i）+1：36，:)...+ numopt（i） * blsdelta（newr，exprice（i） * pad，...费率（i）*pad，newt/36，sigma（i）*pad）;结尾

将表面绘制为网格，设置视点，然后逆转X- 轴是因为观点。轴范围从20至90，，，，0至36，和-∞至∞。

网格（范围，1：36，Zval，颜色）;查看（60,60）;set（GCA，'xdir'，，，，'撤销'，，，，'标签'，，，，'mesh_axes_3'）；轴（[20 90 0 36 -Inf]）;

图包含一个轴对象。轴对象包含类型表面的对象。

添加标题和轴标签，并在图周围画一个盒子。用杆注释颜色，并标记颜色条。

标题（“通话选项投资组合敏感性”）；Xlabel（'股价（$）'）；ylabel（“时间（月）”）；Zlabel（'伽玛'）；set（GCA，'盒子'，，，，'上'）；配色栏（“水平”）；

图包含一个轴对象。带有标题调用选项组合敏感性的轴对象包含一个类型表面对象。

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