风险管理工具箱

建立风险模型并进行风险模拟

风险管理工具箱™提供了信贷和市场风险的数学建模和模拟功能。您可以对违约概率进行建模，创建信用记分卡，执行信用组合分析，并回溯测试模型以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您评估企业和消费者的信用风险以及市场风险。它包括一个应用程序，为信用记分卡自动和手动装箱变量。它还包括分析信用组合风险的模拟工具和评估风险价值(VaR)和预期不足(ES)的回测工具。