OuthoMetrics Toolbox™提供用于分析和建模时间序列数据的功能。它为模型选择提供了广泛的可视化和诊断,包括用于自相关和异素塑性,单位根系和实体性,协整,因果关系和结构变化的测试。您可以使用各种建模框架估算,模拟和预测经济系统。这些框架包括回归,Arima,状态空间,加基,多元var和Vec,以及切换模型。该工具箱还提供贝叶斯型工具,用于开发从新数据学习的时变模型。
了解OuthoMetrics工具箱的基础知识
格式,绘图和变换时间序列数据
规范测试和模型评估
贝叶斯线性回归模型和带有非球障碍的回归模型
自回归(AR),均线(MA),ARMA,ARIMA,ARIMAX和季节性模型
GARCH,指数GARCH(EGARCH)和GJR模型
协整分析,矢量自动增加(var),矢量误差校正(VEC)和贝叶斯var模型
离散状态阈值切换动态回归,离散时间马尔可夫链和马尔可夫切换动态回归模型
连续状态空间马尔可夫过程,其特征是状态和观察方程