这个例子展示了一个风险条件值(CVaR)投资组合优化工作流,其中包括:
*如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景
*如何使用portfoliovar对象构建投资组合
*如何评估有效前沿
*如何提取投资组合权重
*如何计算投资组合的CVaR
引用作为
MathWorks量化团队(2021年)。CVaR投资组合优化(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization), MATLAB中央文件交换。检索.