资产配置-分级风险平价
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MathWorks计算金融团队
这个例子展示了执行Lopez de Prado Marcos提出的分级风险平价资产配置的完整工作流。
本示例将指导您完成构建基于分层风险平价(HRP)的资产配置策略的步骤。你会:
-学习如何使用统计和机器学习技术将资产聚类成一个层次树结构。
-了解如何通过递归制定基于树结构和风险平价概念的分配策略。
-将其结果与均值-方差资产配置进行比较。
引用作为
MathWorks计算金融团队(2021)。资产配置-分级风险平价(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/70186-asset-allocation-hierarchical-risk-parity)， MATLAB中央文件交换。检索．
