Leonid Timochouk,独立交易员
在许多金融应用中(如波动套利交易、期权做市、算法交易策略、交易对手信用敞口计算、VaR分析等),构造潜在随机过程的概率密度函数(PDFs)是很重要的。换句话说,相应的随机/局部波动率(SLV)模型的参数将校准到可观察价格的现货/期货价格值的时间序列,而不是期权的市场价格。执行这种校准的一种方法是应用贝叶斯最优滤波,以价格观察为条件。这种方法需要计算条件点之间的转移概率。在这节课中,我们将提出后一个问题的两种解决方案,都是用MATLA金宝搏官方网站B实现的。一种解使用广义的福克-普朗克偏微分方程,另一种是基于热核展开的半解析方法。本文讨论了这两种解决方案的优缺点,以及使用MATLA金宝搏官方网站B解决这类问题的经验教训。
记录:2012年6月19日
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