罗伯特Kissell,Kissell研究小组
此演示文稿讨论Kissell研究集团的最新金融研究和企业是如何被使用MATLAB来帮助投资组合经理和交易员缩小选股和投资组合执行之间的差距的调查结果并显示。罗伯特介绍技术,利用MATLAB通过非线性回归分析估计交易成本,构建MI因子得分,帮助投资组合经理与他们的投资组合构建流程,提高算法优化的精度和效率。最后,他讨论Kissell如何使用MATLAB来构建下一代全球成本指标,以及如何将这些指标用于回溯测试投资理念和评价券商业绩,这最终导致了投资者较高的组合收益。
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记录:2014年4月9日
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