El Modelo Capm(资本资产定价模型)Se Utiliza Para Evaluar El Riesgo de laInversiónylastasasde Retorno enCompaciónConelercadoen General。Puede Utilizar El Modelo Capm Para Valorar联合国Cathnado Activo,O UNA Cartera de Activos,Mediante Un Modelo Lineal Defileido Como:
\ [e(r_i)= r_f + \ beta_f \ left(e(r_m) - r_f \右)\]
Donde:
\(e(r_i)\)ES ES EL RETORNO ESPERADO DEL ACTIMO O LA CARTERA Y SE INDIPA CON一世。
\(r_f \)es la tasa de Retorno Libre de Riesgos。
\(\ beta_i \)(beta)es is la sensibilidad de los Retornos del Activo一世洛杉矶重返德尔梅德多,伊斯·默德·科西亚·科西亚萨德重返者Entre El Activo \(I \)Y El Mercado Accordo A La Varianza del Mercado。
(e(r_m)\)ES EL RETORNO ESPERADO DEL MERCADO。
Con El Modelo Capm,Puede Calcular El Retorno Esperado de Un Chationinado Activo Viemovo Su Beta A Bulir de Rendimientos Pasados,La Tasa deInteréslibrederiesgos(o de bajo Riesgo)实际的Y UnaQuangacióndeLaMedia de Retorno del Mercado。
Puede surgir ancompitual a la Hora de Engerars la Beta a parton de condunto de Datos Es escometo o Le Faltan Datos,De Modo Que Es Majorye Disoner de Fumciones deErgenaCióndeatoSentesPara Reducir Este Tieo Riesgode laestimaciónpara el modelo capm。
Para ObenerMásfignacaciónSobreel Modelo Capm,Consulte统计和机器学习工具箱™yFinancial Toolbox™。