投资组合优化是一种正式的数学方法,可以在一系列金融工具或资产上进行投资决策。古典方法,称为现代产品组合理论(MPT),涉及根据风险(标准差)和返回对投资宇宙进行分类,然后选择实现所需风险与退货权衡的投资组合。
优化投资组合中的常见步骤包括:
有关更多信息,请参阅马铃薯®和Financial Toolbox™。
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