setcost

设置成比例的交易成本

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语法

obj = setcost (obj BuyCost)

obj = setcost (obj, BuyCost、SellCost InitPort, NumAssets)

描述

obj= setcost (obj，BuyCost）设置成比例的交易成本投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

obj= setcost (obj，BuyCost，SellCost，InitPort，NumAssets）为具有指定的附加选项的组合对象设置成比例的交易成本SellCost，InitPort,NumAssets．

给定比例交易费用和初始投资组合中的变量BuyCost，SellCost,InitPort，任何投资组合的交易成本港口降低投资组合的预期收益:

BuyCost' * max{0, Port - InitPort} + SellCost' * max{0, Port - Port}

例子

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为投资组合对象设置交易成本

打开生活的脚本

给定一个投资组合对象p初始投资组合已经确定，使用setcost设置交易费用的功能。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125);Sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024); x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = Portfolio(“InitPort”, x0);p = setCosts(p, bc, sc);disp (p.NumAssets);

disp (p.BuyCost);

0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

disp (p.SellCost);

0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024

disp (p.InitPort);

0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

为portfoliovar对象设置事务成本

打开生活的脚本

给定一个CVaR投资组合对象p初始投资组合已经确定，使用setcost设置交易费用的功能。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125);Sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024); x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR(“InitPort”, x0);p = setCosts(p, bc, sc);disp (p.NumAssets);

disp (p.BuyCost);

0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

disp (p.SellCost);

0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024

disp (p.InitPort);

0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

为PortfolioMAD对象设置事务成本

打开生活的脚本

鉴于PortfolioMAD对象p初始投资组合已经确定，使用setcost设置交易费用的功能。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125);Sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024); x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioMAD(“InitPort”, x0);p = setCosts(p, bc, sc);disp (p.NumAssets);

disp (p.BuyCost);

0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

disp (p.SellCost);

0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024

disp (p.InitPort);

0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

输入参数

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`obj`- - - - - -对象组合
对象

对象的组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

`BuyCost`- - - - - -按比例交易成本购买每项资产
向量

购买每项资产的比例交易成本，指定为向量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

如果BuyCost，SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可输入，然后这些值进行标量展开。的默认值NumAssets是1．
交易成本在BuyCost和SellCost如果它们带来了交易成本，则为正值。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型:双

`SellCost`- - - - - -按比例出售资产的交易成本
向量

按比例出售每项资产的交易成本，以向量表示投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

如果BuyCost，SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可输入，然后这些值进行标量展开。的默认值NumAssets是1．
交易成本在BuyCost和SellCost如果它们带来了交易成本，则为正值。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型:双

`InitPort`- - - - - -初始或当前的投资组合权重
向量

初始或当前的投资组合权重，指定为a的向量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

如果没有InitPort时，该值假定为0．

如果BuyCost，SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可输入，然后这些值进行标量展开。的默认值NumAssets是1．
交易成本在BuyCost和SellCost如果它们带来了交易成本，则为正值。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型:双

`NumAssets`- - - - - -投资组合中的资产数量
标量

投资组合中资产的数量，指定为a的标量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

NumAssets不能用于更改组合对象的维度。

如果BuyCost，SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可输入，然后这些值进行标量展开。的默认值NumAssets是1．
交易成本在BuyCost和SellCost如果它们带来了交易成本，则为正值。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型:双

输出参数

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`obj`更新的投资组合对象
对象组合

更新的组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

提示

您还可以使用点符号来设置成比例的交易成本。
```
obj = obj。setcost(BuyCost, SellCost, InitPort, NumAssets);
```
如果BuyCost或SellCost输入是否为空［］，则清除portfolio对象中的相应属性并将其设置为［］．如果InitPort设置为空用［］，它只会被清除并设置为［］如果BuyCost，SellCost,营业额也是空的。否则，它是一个错误。