信用违约互换(cds)的选择
信用违约互换(CDS)选项,或者信用违约掉期期权,是一种为持有人提供正确的合同,而非义务,进入未来的信用违约互换(CDS)。CDS的选择可以是付款人互换期权或接收器互换期权。如果付款人互换期权,期权持有人有权进入一个cd,他们支付保险费;如果接收方互换期权,期权持有人收到保险费。金融工具的工具箱™软件提供cdsoptprice或CDSOption信用违约掉期期权定价支付和接收方。同时,与一些额外的步骤,cdsoptprice或CDSOption可用于multi-name CDS指数期权定价。
引用
O 'Kane、D。造型单名和Multi-name信用衍生品威利,2008。
另请参阅
cdsoptprice|cdsspread|cdsrpv01|CDSOption|cd
