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风险价值(VaR)和预期缺口(ES)是衡量金融风险的重要指标。VaR是在给定的置信水平下,对一个投资组合在给定的时间段内可能损失多少价值的估计。ES是VaR失效日的预期损失。VaR和ES回溯测试工具评估VaR和ES模型的准确性。
估计风险价值(VaR),然后使用回溯测试来衡量VaR计算的准确性。
对预期短缺模型进行估计和回溯测试。
通过极大似然估计将尾数据拟合到广义Pareto分布。
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