MATLAB的答案

GlobalSearch的上下限

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史努比 2021年9月5日

评论道: 史努比2021年9月7日

在实证计量研究中，我将对数似然函数最大化，以估计混合logit模型。为此，我使用GlobalSearch，我试图找到参数向量的估计(非线性回归中的系数，使对数似然最大化)。在相当长的一段时间里，我使用theta_ig作为初始猜测向量，而没有意识到我能够指定向量的估计的下界和上界。我的想法是指定这些界限，以帮助减少最小化的时间。然而，当我使用边界时，GlobalSearch做了一些我不太理解的事情。当我在没有边界的情况下运行GlobalSearch时，它会返回一个估计的theta值，并提示“fmincon停止了，因为当前步长小于步长公差的值，并且约束满足到约束公差的值之内。”这很好。当我指定界限时，如下面的代码，然而，GlobalSearch (I)需要更多的时间来返回一个最小化的向量，(ii)它不会返回与我不使用界限时相同的最小化的向量，(iii)它说“所有38个本地解算器运行时收敛一个正的本地解算器退出标志”，当我不使用边界时，我不会得到这个标志。尽管我读了很多GlobalSearch是如何搜索最小值的，但我似乎不明白为什么会发生这三件事。

                     选择= optimset (“GradObj”，“关闭”，“MaxFunEvals”, 10000,“显示”，“上”，“DerivativeCheck”，“关闭”，“算法”，“sqp”，“TolFun”1 e-9“TolX”1 e-9“显示”，“通路”）;
                    
                     问题= createOptimProblem (“fmincon”，“目标”obj,“x0”theta_ig,“磅”theta_lb,乌兰巴托的theta_ub,“选项”、选择);
                    
                     gs = GlobalSearch (“显示”，“通路”）;
                    
                     [theta_hat, fval exitflag、输出解决方案金宝搏官方网站]=运行(gs、问题);

2的评论
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史努比 2021年9月7日

谢谢你的回复。Display='on'实际上是不必要的。DerivateCheck='off'，因为我没有为目标函数提供梯度，所以我不能将它设置为'on'。使用边界金宝搏官方网站和不使用边界时的解是不同的。我不明白界限是否包括无界限的解是什么意思。当我包含界限时，我如何确定目标函数是改善了还是恶化了?我会看一下链接。

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