风险管理工具箱
这是里斯果的真实模拟模型
风险管理工具箱™modelado比例功能matemático y simulación riesgo crediticio y riesgo de mercado。您可以对impago的概率进行建模，将信用记分卡实现análisis de carteras de crédito对模型进行回溯测试，并对pérdidas financieras的可能性进行评估。在这个工具箱里，可以对商品和商品信用进行评估。包括一个应用程序的离散形式automática y手册的变量信用记分卡。También包括herramientas de simulación para analizar el riesgo de las carteras de crédito y herramientas de backtesting para evaluar el valor en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES)。
旅行：
Pruebas deEstrés.
我们可以通过estrés y análisis来理解金融危机。
Modelado delaspérdidasseesperadasdurante la Vida deUnrédito
estime laspérdidasesperadasdurante la Vida de联局CréditodeacuerdoConLas Normativas Sobre Riesgos，Tales Como Cecl E IFRS 9。
很有可能这只美洲豹会在未来的某个时间到达estrés。
Cálculo del capital según los requisitos normativos
Calcule Los Requisitos de Capital Y El Valor en Riesgo Con El ModeloAsintóticode Factor de Riesgoúnico（Asrf）。
Capital Normativo Por Clase De Activo。
Modeldado de Credit Scorecards
使用app Binning Explorer查找信用记分卡的中间位置aplicación de algoritmos de discretización automática或el ajustinteractivo de límites, la fusión de contenedores和la división de contenedores。También se puede a jujustar un modelo logístico, obtener los puntos y la calificación, y compute la probabilidad de impago。
应用程序bininning Explorer para modelar信用记分卡。
Simulación del riesgo crediticio
现实模拟可以cópulas basadas en la probabilidad de impago o en la transición de la calificación crediticia para analizar el riesgo de las carteras de crédito。
Pérdidas de cartera basadas en simulaciones con cópulas。
Ergnacióndevarámetrosde Riesgo
在impago (PD) mediante diversos métodos，包括modelos estructurales, modelos reducidos, modelos históricos de transición de calificación crediticia y otros enfoques estadísticos。También puede utilizar Risk Management Toolbox para calculator índices de concentración de riesgos。
Curva de Lorenz Para代表LaDistributióndeLaposiciónAlRiesgo。
Backtesting de Valor en Riesgo
风险管理工具箱VaR回溯测试包括pruebas de semáforo, binomiales, de Kupiec, de Christoffersen y de Haas。
结果多样化型Modelos De Restresting de Var。
背面测试déficit esperado
Los Modelos de Estresting Para ElDéficeSperado（es）Creptuyen Pruebas Condicionales，Ancondicionales Y de Cuantiles。
Gráfica histórica de VaR y ES。
Riesgo de Mercado
Realice backtesting de modelos de pérdida esperada (ES) usando pruebas de Acerbi-Szekely con un sesgo mínimo。
Riesgo de Mercado
对pérdida esperada (ES)模型的估计为99,9%。
Análisis de créditos durante su vida útil
他们很可能是斑马。
分析德原本准备
Técnicas链梯，从伯恩胡埃特-费格森到塞古罗的回收站。
Consulte拉斯维加斯Notas de la versiónPara Obener Detales Sobre estas Funcionicalades Y LAS Funciones Electorees。
计算金融套件
MATLAB Computational Finance Suite es un conjunto 12 products to esenciales que desarrollar applications cuantitativas para gestión de riesgos, gestión de inverse, econometría, fijación de precios y valoración, seguros y trading algorítmico。
