乔·柯林斯MathWorks
了解反向测试如何帮助您比较投资策略在历史或模拟市场数据中的表现。您将看到Financial Toolbox™中的回溯测试特性的概述,以及开发和运行回溯测试的工作流程的演练。
一个回溯策略框架,首先在Financial Toolbox的R2020B中介绍,允许您定义投资策略,运行Extrests并为您的历史或模拟市场数据生成策略的性能指标。回收框架,由Matlab对象组成,例如Backteststy和BrobrigeStengine,简化了与开发和测试投资策略相关的工作流程。该框架是黑色盒子回溯工具之间的完美中间地面,不会让您指定自定义反馈条件并编写长代码来测试每个策略。通过此框架,您可以轻松地构建定制投资策略并评估其性能。您可以使用对象属性来绘制策略的股票曲线,以便在年内可视化其性能,比较战略营业额,并检查每个方法的交易成本。这是使用反向框架的示例:
首先,定义一个backtest策略对象,该对象指定在运行backtest时用于做出资产配置决策的逻辑。你还可以指定其他策略参数,如交易成本模型、再平衡频率(以确定回测引擎重新平衡和重新分配投资组合的频率)和滚动回看窗口。一旦定义了策略,创建一个backtestengine对象,该对象指定了backtest的参数,这些参数是前面定义的策略、无风险利率、现金借款利率和Initial Portfolio值。然后使用runbacktest方法对历史资产价格数据和任何交易信号数据(如情绪分析、文本语料库或任何技术指标)进行回测。测试是对股息调整后的资产价格数据的时间表进行的。完成回溯测试后,您可以生成回溯测试的汇总表并可视化结果。
有关回溯测试工作流程的更多信息,请查看文档页,在那里您可以找到更多关于回溯测试投资策略的例子。感谢您的收看。
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