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我怎么能获得所有存在的看涨期权的IDs UKX指数在一个特定日期范围使用彭博桌面连接?

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MathWorks支金宝app持团队
回答: MathWorks支金宝app持团队 2017年3月31日
我怎么能获得所有存在的看涨期权的IDs UKX指数在一个特定日期范围使用彭博桌面连接?我想建立一个表的成熟度和罢工的价格范围的历史日期的信息。特定ID我可以使用以下数据:
b = blp;
秒=“BBG00CR737D5指数”;
字段= {“SECURITY_DES”;“OPT_PUT_CALL”;“成熟”;“OPT_STRIKE_PX”;“PCT_MONEYNESS”};%对去年和开放价格检索数据
getdata (b,证交会,字段)
历史(c,“BBG00CR737D5指数”,“LAST_PRICE”,“01/01/2017”,“01/28/2017”)
我怎么能扩展到更大的证券列表吗?

在回答这个问题。

接受的答案

MathWorks支金宝app持团队
为了得到所有的看涨期权的IDs UKX指数在一个特定日期范围,函数需要调用getdata”在一个循环中,为每一个日期范围:
b = blp;%的连接
id = [];
为i = 1:长度(日期)
d = getdata (b,“UKX指数”,“OPT_CHAIN”,“SINGLE_DATE_OVERRIDE”、日期{我});
id = [id; d.OPT_CHAIN {}):;
结束
这里,每个日期的存储在一个单元阵列特征向量的“日期”格式的名称,如“20170101”。这将创建的整个列表证券“id”,可以用来检索特定范围所需的字段与一个叫“历史”,建立一个表。“独特”应该运行在名单上去掉重复的证券。请注意,“历史”可能需要一点时间来处理列表:
secids =独特(ids);
d =历史(b secids字段、fromDate迄今为止);

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