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如何在ewstats ExpCovariance矩阵计算函数?

4视图(30天)
卢卡Zavarella
卢卡Zavarella 2018年4月6日
评论道: 尼古拉斯。托马森2022年2月17日
你好,
我检查 ewstats 函数定义在这个链接:
ewstats定义
ExpReturns向量是定义良好的。但是我找不到ExpCovariance矩阵是如何计算出来的。你能提供它的定义吗?
谢谢你！
1评论
尼古拉斯。托马森
尼古拉斯。托马森 2022年2月17日
你好,
这值得我全心全意为第二个什么请求,你能告诉我们如何使用ewstats expCov计算请吗?
我undertstand” 没有关系 ewstats 函数和RiskMetrics®方法确定的预期回报和协方差回归时间序列。” 但是我需要知道他们为什么是不同的
非常感谢

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