我如何使用条件均值和方差计算ARMA和GARCH模型,在计算风险价值和预期缺口吗?
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我一直试图演奏,val VaR和CVaR: % %, val SampleSize =长度(RCOP);TestWindowStart =发现(2009年(MATLABDate) = = 1);TestWindow = TestWindowStart: SampleSize;EstimationWindowSize = 250;
DateTest = MATLABDate (TestWindow);ReturnsTest = RCOP (TestWindow);
%正常Estatico y Condicional Var
波动率= 0(长度(TestWindow), 1);最后,= 0(长度(TestWindow), 1);Miucon = 0(长度(TestWindow), 1);
我= t - t = TestWindow TestWindowStart + 1;EstimationWindow = t-EstimationWindowSize: t - 1;最后,(我)=意味着(RCOP (EstimationWindow));波动(i) =性病(RCOP (EstimationWindow));结束
但对于CVaR计算,我需要条件均值和方差计算已经通过ARMA和GARCH模型,但我不知道如何使用这些值将是“for”(条件均值和方差)。我很感激你能给我的任何答案,!请! ! !我一直处于停滞状态,这个问题现在几周,我需要弄清楚一个论文的问题。
