的帮助文档“oasbyhw”功能不提供如何使用了息债券的一个例子。下面是一个简单的演示,可以帮助您了解此功能的使用,提供优惠券的关键部分是计划的一部分“CouponRate”输入。
请注意,这只适用于“百慕大”选项。
%零线
解决= datenum (“15 - 2020年6月- - - - - -”);
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';
ZeroDates = datemnth(解决[6 12 * (1 2 3 4 5 7 10 20 30]]”);
myRC = intenvset (“利率”ZeroRates,StartDate可以的解决,“EndDates”ZeroDates,…
“基础”3,“复合”1);
%债券信息
CouponRate = {{“15 - 2025年6月- - - - - -”02;“15 - 2040年6月- - - - - -”03}};
成熟= datenum (“15 - 2040年6月- - - - - -”);
价格= 90;
ExerciseDates = [datenum (“15 - 2034年6月- - - - - -”)datenum (“15 - 2035年6月- - - - - -”)datenum (“15 - 2036年6月- - - - - -”));
罢工= 100;
时间= 1;
%建立HW树
AlphaHW = 1;
VolHW = . 01;
myVolSpec = hwvolspec(结算、成熟度、VolHW成熟,AlphaHW);
myTimeSpec = hwtimespec(解决cfdates(定居,成熟,期间),期间);
myHWTree = hwtree (myVolSpec myRC myTimeSpec);
%计算美洲国家组织
[美洲国家组织,外形尺寸,OAC] = oasbyhw (myHWTree、价格、CouponRate定居,成熟,“电话”、罢工、ExerciseDates“时间”期)
