我如何创建一个多维空间数据对象与一些流程后不同的模型吗?

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MathWorks支金宝app持团队 2009年6月27日

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//www.tatmou.com/matlabcentral/answers/93556-how-can-i-create-a-multidimensional-sde-object-with-some-processes-following-different-models

回答: burcu tepekule2017年4月10日

答:接受 MathWorks支金宝app持团队

我想创建一个单一的,多维随机微分方程(SDE)对象使用计量经济学工具,与一些流程遵循不同的模型。例如一个进程可能会在“绿带运动”模型,另一个意味着恢复漂移模型。

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MathWorks支金宝app持团队 2009年6月27日

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//www.tatmou.com/matlabcentral/answers/93556-how-can-i-create-a-multidimensional-sde-object-with-some-processes-following-different-models answer_102907

您可以组合不同的SDE流程到一个对象通过创建自己的扩散和漂移函数,并使用它们来创建数据对象。这里有一个例子进一步说明了这一点:

                             %创建以下钻组成的“绿带运动”,意味着Rverting drfit。
                            
                             % dX (1) = 0.25 * (1) dt + 0.3 * X (1) dW (1)
                            
                             % dX (2) = 0.2 * (0.1 - X (2)) dt + 0 X 0.05 * 0.5 (2) ^ dw (2)
                            
                             F = @ (t, X) [0.25 * X (1);0.2 * (0.1 - x (2)));%漂移项。1号元素
                            
                             对应以“绿带运动”,第二项对应于向均数回归漂移。
                            
                             G = @ (t, X) [0.3 * X (1) 0;0 0.05 * X (2) ^ 0.5);%扩散项。1日行
                            
                             对应以“绿带运动”,第二行对应于向均数回归漂移过程。
                            
                             obj =钻(F, G,“开始时间”10“StartState”,(10;20),“相关”,
                            
                             (1 1 2;2));%创建SDE的对象。