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赫斯顿模型校准和模拟

版本1.1.0.0(6.79 KB) Moeti该协会
赫斯顿模型校准市场期权价格
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更新2011年6月15日

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提供获得分析赫斯顿和赫斯顿的定价选择

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Moeti该协会(2023)。赫斯顿模型校准和模拟(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/29446-heston-model-calibration-and-simulation), MATLAB中央文件交换。检索。

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1.1.0.0

纠正波动模拟:

vh (j + 1) = vh (j) * exp (((k *(θ- vh (j)) -0.5 * vsigma ^ 2) * dt) / vh (j) + vsigma * (1 /√(vh (j))) * sqrt (dt) * r2);
1.0.0.0