在随机过程中,混沌理论和时间序列分析,去趋势波动分析(DFA)是一种方法来确定信号的统计self-affinity通过计算α(或赫斯特指数H),似乎是有用的分析时间序列的长程相关的流程。然而,传统的DFA只有尺度二阶统计矩和假设的过程是正常分布。MFDFA1和MFDFA2在目前的压缩文件夹计算所有q-order统计时刻的H (q)以及当地的赫斯特指数H (t)。此外,H (q)和H (t)也用于计算多重分形谱维勒让德变换(H)的H (q)或直接从H (t)的柱状图。
如果科学出版物中使用的编码请引用Ihlen(2012)包含在压缩文件夹中。
修改MFDFA代码与小波和EMD消除趋势availiblewww.ntnu.edu/inm/geri/software
引用作为
埃斯Ihlen (2023)。多重分形去趋势波动分析(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/38262-multifractal-detrended-fluctuation-analyses), MATLAB中央文件交换。检索。
Introduction_to_MFDFA4 /
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