这个例子使用//www.tatmou.com/help/econ/var-model-case-study.html作为参考。
亮点:
从FRED加载数据,并转换数据以获得平稳性
将转换后的数据划分为预采样、估计和预测区间
制作几个模型
将模型与数据进行拟合
使用各种回测技术确定模型
根据最佳模型进行预测
产品重点:
MATLAB
DataFeed工具箱(计算金融套件)
计量经济学工具箱(计算金融套件)
[注:不提倡任何特定的策略、因素或方法]
引用作为
Kevin Chng(2023)。VAR模型预测马来西亚/美国外汇汇率(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/71767-var-model-to-predict-malaysia-u-s-foreign-exchange-rate), MATLAB中央文件交换。检索.