市场风险测量介绍

本书为财务学生编写，提供了风险（VAR）和预期尾部损失（ETL）的价值的介绍。这本书是一个以学生为导向的版本测量市场风险（ISBN 0-471-52174-4）。涵盖的主题包括参数和非参数风险估算，模拟，数值方法，流动性风险，压力测试和模型风险。MATLAB和统计和机器学习工具箱用于在整本书中解决众多应用程序示例。