加州公务员退休基金分析货币市场动态识别盘中交易机会
“我的专业是金融,而不是编程。执行复杂的分析大量的数据,我需要的软件,很容易使用,包括许多我需要的功能。用MATLAB在一个环境,我可以做任何事情,这是一个真正的好处。”
Omid Rezania,加州公务员退休基金
加州公共雇员退休系统(加州公务员退休基金)管理着大约150万个加州公共雇员养老金和医疗福利,退休人员和他们的家人。在过去的五年中,加州公务员退休基金2360亿美元的投资组合取得了14.3%的年回报率。
加州公务员退休基金财务经理正在探索潜在的使用高频盘中生成利润在外汇市场交易中,一个新兴实践最近通过历史数据的可用性,电子交易平台和计算工具。加州公务员退休基金使用MATLAB®分析外汇市场历史数据和更好地了解市场动态,如体积,波动和市场方向。
“通过量化市场动态和市场行为建模,我们可以确定一些非常有趣的机会,“Omid Rezania说,加州公务员退休基金投资总监。“我们使用MATLAB分析数百万行数据和快速测试新假说。这样做不能轻易使用其他任何软件。”
挑战
加州公务员退休基金打算获得动态盘中市场的深入了解,这可能导致发展中一个自动交易系统,可以做出决定并执行贸易在几分之一秒。
发展将推动这样一个系统的数学模型,加州公务员退休基金需要一个集成的环境分析大量的数据,可视化结果,验证通过,val新假说。
”对于每一个货币,我们分析大约四年的报价,问价格在7和1000万行数据。分析更为复杂,因为与股票不同的是,没有人知道有多少任何一天任何货币易手,“Rezania说。“同龄人尝试类似的分析建议的组合定制的C / c++代码,SQL,和电子表格,但我们想做的工作在一个环境内置功能和可视化功能,将使它更容易测试的想法。”
解决方案
加州公务员退休基金使用MATLAB和同伴工具箱分析外汇交易数据和量化市场动态。
在MATLAB中工作,Rezania解析文本文件包含数以百万计的出价和问他们价格和时间发生,有时记录到毫秒。
他还使用MATLAB清理和格式化数据,删除错误的条目和插入缺失值的插值。
在整个数据集加载到一个MATLAB矩阵,分析Rezania大块的时间来理解,例如,市场波动是如何相关的报价和问价格。
他利用计量经济学工具箱™和金融工具箱™预测市场波动,分析相关性,并检查各种co-movement数据系列。一旦开发了一个假说,Rezania金融工具箱用于执行val和验证模型。
Rezania保存时间,再利用的许多分析和算法开发。“这是非常有用的在一个矩阵的所有数据格式在MATLAB中,”他解释说。“当我跑一个分析报价列,例如,我可以重新运行整个分析与单击问价格。”
结果
开发时间减少了几个月。与c++、SQL和电子表格,需要更长的时间来分析市场动态,因为我需要从头开发如此多的功能,“Rezania说。“MathWorks工具的功能我需要建造。救了至少6个月的开发时间。”
有利可图的市场动态识别。“如果你的交易模型给你优势的50/50甚至仅为2%,足以让大量利润如果足够频繁交易,“Rezania指出。“使用MathWorks工具,我们开发和val一些策略,提供统计优势。”
市场洞察力获得。“加州公务员退休基金的主要利用MATLAB可视化结果的能力,清楚地传达市场发生了什么,”Rezania说。“例如,我们有一个情节,显示了每小时的山峰的波动,在一小时的每一分钟。这些信息让我们白天容易把握市场的表现如何。”
